Estou lançando uma publicação na plataforma Medium: a Ideias Analíticas Avançadas (https://medium.com/ideias-anal%C3%ADticas-avan%C3%A7adas).
Os objetivos são:
Fica já o convite, quem quiser escrever sobre alguns dos temas e divulgar ali.
O Excel, a partir da versão 2016, tem gráficos novos que podem ser úteis.
Um deles é o boxplot.
Uma característica dela é colocar o máximo possível de informações de forma visual.
Para criar o gráfico, é só selecionar a série e Inserir -> Inserir gráfico de estatística -> Caixa estreita
Cada série vira um boxplot.
O que são as informações mostradas?
De baixo para cima.
A linha de baixo representa o mínimo.
A parte de baixo da caixa representa o 1º quartil da série
A linha do meio da caixa representa a mediana, ou o 2º quartil da série
A parte de cima da caixa representa o 3º quartil da série
A linha de cima da caixa representa o máximo da série
Segue aqui como exemplo.
Modelos do tipo “Random walk” são amplamente utilizados para fenômenos probabilísticos.
A ideia básica é bem simples.
Imagine um bêbado, que está numa posição de coordenadas (0,0).
Como ele está chapado, ele pode dar um passo numa direção aleatória qualquer.
Traduzindo numa fórmula, seria Posição(t+1) = Posição(t) + aleatório(), ou seja, sua posição futura depende da posição atual, mais o passo aleatório.
Nota: a função aleatória do Excel varia de 0 a 1. Queremos que ela varie de -0,5 a 0,5 (para considerar que o bêbado pode andar para trás também). Portanto, a ideia é simplesmente utilizar (aleatório() – 0.5).
Colocando as fórmulas numa planilha, resulta num gráfico deste tipo:
Clicando F9, o Excel realiza um novo sorteio do passo aleatório:
Planilha para download.
Ideias técnicas com uma pitada de filosofia
Segue um exercício / desafio.
Dadas séries históricas, como a do print abaixo, como fazer o forecast para os próximos 12 meses?
Forecast é um assunto extremamente difícil, pelo simples motivo de que não conseguimos prever o futuro.
Há vários tipos de técnicas, média móvel, ARMA, ARIMA, cada uma adequada a uma situação específica. Em particular, o R tem muitos métodos.
Como fazer direto no Excel?
Ou utilizando um misto de Excel / R / python?
Uma solução possível. Uma macro que faz decomposição clássica (tendência + sazonalidade).
A sazonalidade considerada é de 12 meses.
Exemplo. Uma das séries era sazonal. O forecast vai seguir isto.
Link para download: https://1drv.ms/x/s!Aumr1P3FaK7jkWqkK0Xx3RgNLZ__?e=JNoCDG
Ideias técnicas com uma pitada de filosofia: https://ideiasesquecidas.com
Ferramentas Excel-VBA: https://ferramentasexcelvba.wordpress.com/
Temos uma série histórica de dados (digamos, uma medição por mês do consumo).
Responda:
Respostas:
Primeiro, para que serve isto?
Uma aplicação clássica é para forecast, por exemplo. Tenho uma série de dados históricos, e quero prever o comportamento futuro, e tomar ações, digamos, considerar um estoque mínimo para garantir um nível de serviço.
A Normal é a curva em forma de sino. Ela tem dois parâmetros, média e desvio padrão.
=MÉDIA(A2:A94)
=DESVPAD.A(A2:A94)
No fundo, fazer forecast é como se eu tivesse que dar um chute.
Se eu não souber muito bem o comportamento da curva, posso dizer: fica entre 270 e 723.
A uniforme é exatamente isto, ela tem a mesma probabilidade de dar qualquer valor entre mínimo e máximo.
=MÍNIMO($A$2:$A$94)
=MÁXIMO($A$2:$A$94)
Para ilustrar o resultado, fiz mais duas listas. A primeira faz um sorteio baseado numa normal, e a segunda, numa uniforme.
A uniforme é mais fácil de explicar.
É como usar a função aleatório entre (mínimo, máximo).
Porém, ela é discreta, e a versão contínua é a fórmula seguinte.
=ALEATÓRIO()*($F$17-$F$16)+$F$16
Para sortear uma normal, o truque é usar a fórmula inv.normal (inverso da normal acumulada), com um parâmetro aleatório.
=INV.NORM(ALEATÓRIO();$F$11;$F$12)
Fiz o histograma com fórmulas cont.ses. A ideia é contar quantos itens das listas estão entre 250 e 300, 300 e 350, etc…
Nota-se que a normal parece representar melhor os dados que a uniforme, para este caso específico.
A distribuição acumulada é outra forma de ver.
Clicar em F9 para sortear outros valores, e ver a diferença.
Segue arquivo no onedrive.
Estatística não é a área que mais domino, então sugestões e complementações são bem vindas.
Ideias técnicas com uma pitada de filosofia: https://ideiasesquecidas.com
Ferramentas Excel-VBA: https://ferramentasexcelvba.wordpress.com/
Ferramentas em Excel-Vba 
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